报考专业考试科目的历年考研真题是考生们重点复习的资料之一，金融硕士作为考研热门专业，报考人数较多，考生们要多做几套金融硕士考研真题，根据历年金融硕士考研真题的考点来进行复习。我们来看一下2016北京大学经济学院金融硕士考研真题。
2016北京大学经济学院金融硕士考研真题
1、选300名男性和260名女性的工资作为样本，Wage为每小时工资(美元/小时)，Male为变量，男性Male=1，女性Male=0.
SED=4.32(0.31)
设模型检验性别对工资是否有影响。
(1)零假设工资存在性别差异的t值，检验工资在性别间是否有显著差异
(2)男性平均工资是多少?
2、时间序列AR(2)为白噪声
(1)求的期望和方差
(2)若平稳，求、满足什么关系
3、公司现在债权价值40元，股权价值60元，股份全部在管理者手中，共60股，现在公司有一投资项目，投入20元，一年后可收到40元(项目一年结束)，公司想发行新股筹资20元投资该项目(步是求公司资本成本)
(1)若公司现在投资该项目，则公司的现值PV是多少?
(2)公司要发行多少新股，价位是多少?
(3)金融理论一般认为增发新股会对股票价格产生负面影响，试分析说明，为什么对本案例不适用。
4、Mike创立了一个企业，他的公司现在有两个项目可以选择，项目A有60%的可能性得到20元，40%的可能性得到30元，项目B有60%可能性得到10元，40%可能性得到45元，两个项目要求的投入均为15元，预期回报也相同，Mike想要借15元来进行项目的投资，但他不对债权人承诺投资哪一项目(哪怕他已经确定了要投资的项目)
假设处于一个风险中性的经济体中，且货币不具有时间价值，到期后，Mike将还19元给借款人。
(1)两个项目对Mike和债权人的回报是多少?
(2)你认为Mike能否借到钱
(3)Mike同意债权人到时可以以全部的债权换50%的股权，此时两项目对Mike和债权人的回报是多少?Mike能否借到钱，债权转换权(股权)是否有用?
5、市场上有A、B两种股票，只受因子、的影响，情况如下：
A1.20.416%B0.81.626%006%
、为对因子1.2的敏感系数为预期收益率i为A、B为无风险收益
(1)两因子的风险溢价(套利定价理论成立)
(2)构造一个资产组合，因子1的权重为1，对因子2的敏感系数为0.5，预期收益率为12%，此时，是否存在套利机会。
6、根据二叉树的多期定价模型，有C=B(nzα/T,)-KB(nzα/T,P)
：股票现价B：二项分布累积分布函数K：执行价T：到期时间Α：看涨期权实现的期数
(1)该期权定价的动态策略分析
(2)嘉定为0-1期权，其定价公式为(S>K时，期权值为M，S
(3)风险债券中看跌期权的性质
7、从总体中抽取样本：，EX和Var(X)均存在，证明exp和exp(EX)是一致的，=1/n
8、X在(0，θ)上服从均匀分布，取样本(1)证明=2，=n/(n+1),均是θ的无偏估计(2)，谁有效
【特别推荐】
以上就是2016北京大学经济学院金融硕士考研真题，希望考生们能够注意搜集目标院校历年考研真题和复试真题，以后会有用的哦。
文都考研微信
